투자전략27 신마법공식을 업그레이드 연복리 수익률 27% -> 39% 신마법공식은 그린블라트의 마법공식보다 더 뛰어난 성과를 자랑하는 퀀트 투자 방법입니다. 노비 막스 교수에 의해 처음 알려진 퀄리티 지표 GP/A와 밸류 지표인 PBR 이렇게 2가지 지표를 이용한 퀀트 투자 방법인데요, 겨우 2가지 지표로 매우 뛰어난 성과를 나타낸다는 것을 지난번에 말씀드렸습니다. 신마법공식에서 더 높은 수익과 더 낮은 MDD를 거둘 수 있는지 업그레이드가 가능한지 알아보도록 하겠습니다. 목차 1. 기존 신마법공식 복습 2. 리밸런싱 주기 변경 3. 종목 필터 4. 시가 총액 5. 팩터 변경 6. 요약 및 결론 1. 기존 신마법 공식 복습 신마법 공식은 GP/A가 높고 PBR이 낮은 주식에 투자하는 전략입니다. 젠포트는 백테스트 시간이 오래 걸려서 시간 단축을 위해 퀀트킹으로 백 테스트하.. 2021. 12. 6. 연복리 27% 가능? 신마법공식과 우량주 지표 GP/A GP/A는 노비 막스(Robert Novy-Marx) 교수에 의해 처음 발표된 수익성 지표입니다. 흔히 많이들 알고 계시는 수익성 지표인 ROE와 ROA와 비슷하지만 상대적으로 덜 알려져 있습니다. 백테스트를 해보면 ROE와 ROA를 훨씬 능가하는 성과를 보입니다. 목차 1. GP/A란? 2. 간단 용어 설명 3. GP/A는 왜 우수한 지표인가? 4. 신마법공식 5. 요약 GP/A란? GP는 Gross Profits의 약자로 매출총이익을 말합니다. 매출액에서 매출원가를 제외한 금액입니다. 매출총이익에서 판관비 등을 제하면 영업이익이 됩니다. A는 asset의 약자로 순자산을 뜻합니다. GP/A는 매출총이익을 순자산으로 나눈 값을 말합니다. GP/A = 매출총이익/총 자산 = (매출 - 매출원가)/총 자산.. 2021. 12. 2. 국내 주식 미국 주식 무료 백테스트 방법 3가지 무료로 주식 투자 백테스트를 할 수 있는 방법과 백테스팅 사이트를 알려드리려고 합니다. 과거 어느 시점에서 특정 투자 전략대로 투자를 했을 때 어느 정도의 수익이나 손실이 발생할 수 있었는지 시뮬레이션 해볼 수 있는데 이를 백테스트라고 합니다. 저는 현재 주식 투자를 퀀트 투자로 진행하고 있습니다. 백테스트를 통해 과거 성과를 확인하고 전략의 강점 및 약점 등을 미리 알아볼 수 있는 점이 퀀트 투자의 가장 큰 메리트라고 생각합니다. 목록 1. 엑셀을 이용한 백테스트 2. 코딩을 통한 백테스트 3. 백테스팅 툴을 통한 백테스트 4. 저의 주력 백테스팅 툴 5가지 소개 5. 요약 국내 및 미국 주식 대표적인 백테스트 방법과 장단점 1. 엑셀을 이용한 백테스트 날짜와 가격, 거래량 등이 나와있는 데이터를 이용.. 2021. 11. 23. 이전 1 ··· 4 5 6 7 다음
