무료로 주식 투자 백테스트를 할 수 있는 방법과 백테스팅 사이트를 알려드리려고 합니다. 과거 어느 시점에서 특정 투자 전략대로 투자를 했을 때 어느 정도의 수익이나 손실이 발생할 수 있었는지 시뮬레이션 해볼 수 있는데 이를 백테스트라고 합니다. 저는 현재 주식 투자를 퀀트 투자로 진행하고 있습니다. 백테스트를 통해 과거 성과를 확인하고 전략의 강점 및 약점 등을 미리 알아볼 수 있는 점이 퀀트 투자의 가장 큰 메리트라고 생각합니다.
목록
1. 엑셀을 이용한 백테스트
2. 코딩을 통한 백테스트
3. 백테스팅 툴을 통한 백테스트
4. 저의 주력 백테스팅 툴 5가지 소개
5. 요약
국내 및 미국 주식 대표적인 백테스트 방법과 장단점
1. 엑셀을 이용한 백테스트
날짜와 가격, 거래량 등이 나와있는 데이터를 이용하여 백테스트합니다. 일부 사이트에서 무료로 다운로드하실 수 있습니다.
장점
- 대부분의 자료를 무료로 구할 수 있습니다. 엑셀만 준비하시면 됩니다.
- 국내 및 해외 주식 시장 데이터, 채권과 금 같은 다양한 자산군도 데이터만 있다면 직접 백테스트를 해볼 수 있습니다.
- 엑셀에 능숙하다면 간단한 전략(ex. 이평선 이상일 때에만 매수)은 빠른 시간 안에 결과를 얻을 수 있습니다.
단점
- 데이터를 직접 가공해야 합니다. 엑셀 실력이 부족하면 백테스트에 많은 시간에 걸리게 됩니다.
- 엑셀의 한계상 복잡한 전략을 테스트해볼 수 없습니다.
- 더 자세한 데이터나 오래된 데이터는 유상으로 구매해야 합니다.
2. 파이썬과 같은 프로그래밍 언어를 이용한 백테스트
프로그래밍 언어인 파이썬을 이용하여 자동으로 백테스팅 및 직접 투자가 가능합니다.
장점
- 다양한 전략들을 내 입맛에 맞게 조합하여 백테스트해볼 수 있습니다.
- 백테스트를 넘어 실제 자동매매가 가능하게 구현할 수 있습니다.
단점
- 파이썬 언어를 다룰 줄 알아야 합니다. 진입장벽이 높습니다.
- 데이터는 직접 구해야 합니다.
3. 백테스트 툴을 이용한 백테스트
웹사이트 상의 백테스트 툴 또는 개별 프로그램을 통하여 백테스트를 실행합니다.
장점
- 데이터를 직접 구하지 않아도 됩니다.
- 자산 배분 전략부터 개별주 퀀트까지 다양한 전략을 손쉽고 빠르게 테스트 해볼 수 있습니다.
단점
- 부분 유료 또는 유료입니다.
- 제공되는 기능이나 팩터 이외의 테스트는 어렵거나 불가능합니다.
제가 주로 사용하는 백테스팅 툴 5가지입니다.
1. 젠포트
개별주 중장기 퀀트 전략 및 초단기 트레이딩까지 모두 백테스트가 가능합니다.
- 백테스트 결과가 매우 자세하게 제공되지만 시간이 오래 걸리는 편(제 컴퓨터 기준 10분 이상)입니다.
- 수식을 배워야 하기 때문에 처음에는 약간 난이도가 있습니다.
- 키움증권을 통해 자동매매가 가능합니다.
- 미국 주식도 일부 백테스트가 가능합니다.
- 1일 1회 무료로 백테스트가 가능하며 그 이상은 유료입니다. (일 10회/월 29,000원 수준)
2. 퀀트킹
국내 주식 개별주 퀀트전략에 특화된 백테스트 프로그램입니다.
- 백테스트 결과는 간단하게 제공되지만 소요되는 시간은 5초 내외로 매우 짧습니다.
- 매우 직관적이고 쉽게 사용 가능합니다.
- 백테스트 결과가 일 단위가 아닌 월 단위 결과가 제공되어 MDD가 실제보다 낮게 나오고 있습니다.
- 백테스트뿐 아니라 개별 종목의 10년간의 재무제표도 확인이 가능합니다.
- 1년 기준 160달러의 비용이 소요됩니다. (2년 288달러)
- 매년 4월 15일, 6월 15일, 9월 15일, 12월 15일은 프리오픈데이로 퀀트킹의 모든 기능을 무료로 사용해보실 수 있습니다.
3. Portfoliovisualizer
정적 자산 배분, 동적 자산 배분에 특화된 백테스트 툴입니다.
- 개별 종목의 백테스트는 제공하지 않지만 백테스트 소요 시간은 1초입니다.
- 해외 기반이라 다양한 자산군들 그리고 대부분의 ETF들을 백테스트해볼 수 있습니다.
- 해외사이트라서 한글을 지원하지 않습니다.
- 백테스트는 무제한 무료이나 추가 기능 사용 시 19~39$/월 가 소요됩니다.
4. 올라떼Allatte
국내 및 해외 주식 개별주 퀀트전략에 특화된 백테스트 프로그램입니다.
- 20~30초 내외의 매우 빠른 백테스팅 속도를 보여줍니다.
- 퀀트 초보자도 쉽게 사용 가능한 매우 간편한 UI를 제공합니다.
- 한국, 미국뿐 아니라 다양한 국가의 주식 스크리닝 및 백테스팅 기능을 제공합니다.
- 다른 백테스트 툴에서 제공하지 않는 매우 유니크한 팩터가 제공됩니다.
- 데이터베이스에 상장 폐지 기업도 포함하여 생존 편향, 미래 참조 편향을 없앴습니다.
- 현재 데모 버전 제공 중이고 일 사용 가능 횟수에 제한이 있습니다.
5. 퀀터스Quantus
한국 주식 및 미국 주식 개별주 퀀트전략에 특화된 백테스트 프로그램입니다.
- 백테스트 속도가 빠릅니다. (10~20초 내외)
- 백테스트 결과를 파일로 저장할 수 있습니다.
- 벤치마크와의 비교 그래프, MDD, 샤프 지수, 변동성, 연도별, 월별 수익률 등 매우 다양한 결괏값이 제공됩니다.
- 10 분위 백테스트 가능합니다. 전략의 유효성을 제대로 검증해볼 수 있습니다.
- 20년 이상의 사후 편향이 없는 데이터를 기반으로 하고 있습니다.
- 1일 100회의 백테스트가 가능합니다.(현재 베타 테스트 기간, 추후 부분 유료화 예정입니다.)
요약
- 이미 좋은 백테스팅 툴이 나와 있고 기능은 점점 좋아지고 있습니다. 이 툴들만 잘 활용해도 개별주 퀀트 전략, 동적 자산 배분, 정적 자산 배분 전략 등의 주요 전략들 대부분을 백테스팅 할 수 있습니다.
- 기존 툴의 기능에 만족을 못하시면 직접 파이썬을 공부하여 백테스트하시면 됩니다.
- 저는 젠포트와 퀀트킹은 유료로 사용하고 있고 매우 만족하며 사용 중에 있습니다. Portfoliovisualizer는 가끔 쓰기 때문에 무료로 사용 중입니다.
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