크리스마스 전략 실제 투자 결과

크리스마스 연말 연초 투자 전략을 실제로 실행하였고 투자 결과를 공개하려고 합니다. 크리스마스 전략은 25일을 전후로 12월 마지막 주 5 거래일과 1월 첫째 주 5 거래일, 총 2주간 투자하는 방법입니다. 매우 짧은 기간에 투자하기 때문에 리스크는 매우 적고 80~90% 확률로 4%가량의 수익을 올릴 수 있는 간단한 투자 방법입니다.

 

크리스마스 전략 투자 결과

결론부터 말씀드리면 -3.1%에서 손절하였습니다.

과거 성과

2000년부터 2021년까지 과거 21년간의 강환국 님의 백테스트 결과입니다. 제가 직접 엑셀로 계산했을 때는 코스닥의 경우 12월 마지막 주와 1월 첫째 주 모두 80%의 승률이 나왔습니다. 80~90%의 확률로 4%가량을 벌 수 있으니 해볼 만하다고 생각이 들었고 실제 투자를 진행했습니다.

분류	12월 마지막 주 승률(%)	1월 첫째 주 승률(%)	2주간의 수익(%)
코스피	66.7	65.7	1.67
코스닥	66.7	95.3	4.08
코스닥(제 계산 기준)	80	80	4.49

올해 성과

올해는 12월 30일이 마지막 거래일이기 때문에 24일에 KODEX 코스닥 150을 매수하였습니다. 2주간의 투자이고 높은  승률 때문에 손해 볼 거라는 생각을 안 하고 있었으나 그래도 혹시 몰라 -3%를 손절선으로 설정해두었습니다. 투자 첫날 종가에 매수, 투자 마지막 날 종가에 매도하는 전략인데 첫날 종가에 매수하지 못해서 첫날 -0.11%의 손해가 있었습니다.

날짜	ETF 수익률(%)	제 수익률(%)
12월 24일	0	-0.11
12월 27일	1.12	1.12
12월 28일	3.28	3.28
12월 29일	-2.08	-2.08
12월 30일	-0.17	-0.17
1월 3일	-0.23	-0.23
1월 4일	-1.63	-1.63
1월 5일	-2.23	-2.23
1월 6일	-3.11	-0.98(손절)
1월 7일	1	-
합계	-4.13	-3.1

12월에 성과가 괜찮았으나 1월 5일 오랜만에 나스닥이 -3% 이상의 하한가가 떠서 살짝 불안했는데 역시나 코스닥도 하한가로 시작을 했고 결국 -3.1%에서 손절을 하였습니다. 12월 말에 4% 이상 수익이 발생해서 1월도 기대를 하고 있었는데 시장이 예상과 다르게 움직였고 손해를 보았습니다. 지금 돌이켜 생각해보면 -3% 손절선은 적절했던 것 같습니다. 하지만 계좌가 +4%인 상태에서 시장이 3일 연속 하한가를 맞았고 새해 첫날부터 하한가였기 때문에 원금을 보전하는 쪽으로 트레이링 스탑을 했어야 하지 않나 하는 생각이 듭니다.

 

요약

• 올해 크리스마스 전략은 -4.13%의 손실이 발생했습니다.
• 성공 확률이 매우 높아도 실패할 수 있습니다.
• 큰 이득을 노리는 전략이 아니기 때문에 손절과 트레일링 스탑을 타이트하게 적용하는 것이 좋겠습니다.
• 올 연말에는 일일 데이터와 차트까지 같이 분석해 보고 다시 투자하겠습니다.