퀀트킹 프로그램 소개 및 퀀트 종목 산출하는 방법

퀀트 투자를 하기 위해서는 퀀트 투자 전략이 필요합니다. 전략을 만들기 위해서는 데이터가 필요하고 이를 백 테스팅할 수 있는 툴이 필요합니다. 퀀트킹은 투자와 관련된 과거 10~14년의 데이터를 제공해주는 프로그램입니다. 퀀트킹을 통해 퀀트 전략을 만들고 매우 빠르고 간단하게 백테스트해볼 수 있고 전략에 부합하는 종목도 손쉽게 산출할 수 있습니다.

 

목차
1. 퀀트킹 프로그램 소개
2. 퀀트킹의 다양한 기능
3. 실제 종목 산출 과정
4. 퀀트킹 이용료
5. 요약

 

 

퀀트킹 소개 및 종목 산출 방법 안내

1. 퀀트킹 프로그램 소개

거시 경제 지표(미국 장기 단기 금리차, 환율, 수출 현황 등)와 개별 종목의 재무제표(매출액, 순이익 등) 및 투자지표(PER, PBR 등)와 같은 퀀트 데이터를 제공하고 퀀트 전략을 직접 세워 백테스트할 수 있는 기능까지 제공하는 퀀트 종합 선물세트 같은 프로그램입니다.

 

2. 퀀트킹의 다양한 기능

1) 퀀트 엑셀 데이터 제공

주가, 시가총액, 주가 변동률, PER 등의 지표, 부채비율, 현금흐름, 거래대금, 영업이익, 순이익 최근 분기 자료를 포함한 매우 세부적인 데이터까지 프로그램 내에서 확인 및 엑셀 데이터를 다운로드하여 직접 활용할 수 있습니다.

2) 백테스트 기능 제공

팩터를 설정하여 나만의 로직을 만들 수도 있고 퀀트 초보를 위한 기본 추천 로직도 제공이 됩니다. 최대 14년간의 백테스트를 진행할 수 있습니다. 100개까지 전략을 저장할 수 있습니다. 어떤 조건을 설정하더라도 30~40초 내외로 결과 산출이 가능한 점이 큰 장점입니다. 많이 쓰이는 백테스팅 툴 중 하나인 젠포트의 경우 테스트에 수분에서 수십 분이 소요되기 때문에 많은 백테스트를 진행하기는 힘이 듭니다. 그에 반해 퀀트킹은 짧은 시간 동안 다양한 전략을 테스트해볼 수 있다는 장점이 있습니다. 

퀀트킹 백테스트 기능

3) 개별 종목의 현황 및 타 종목과의 비교 가능

기업의 공시 자료에 나오는 재무제표는 일일이 들어가서 확인해야 하고 이전 자료와 비교해서 보기가 어렵습니다. 퀀트킹에서는 최근 9년간의 재무제표를 한눈에 알아볼 수 있도록 제공하고 있습니다. 기업 공시 사이트도 링크가 되어 있어 직접 확인도 가능합니다. 역시 엑셀 파일로 다운로드가 가능합니다. 또한 종목 비교 메뉴가 있어 비교를 원하는 두 종목을 숫자 및 그래프를 통해 한 페이지에서 비교할 수 있습니다.

 

 

4) 기본 퀀트 전략 4개 제공

연평균 복리 수익률 20~30%를 퀀트 전략을 제공합니다. 과거의 성과 및 해당 종목 그리고 현시점에서 매수 및 매도해야 할 종목까지 제공됩니다. 퀀트 개별주 투자를 당장 시작하고 싶으나 전략이 아직 미비한 분들에게 큰 도움이 되리라 생각합니다.

퀀트킹 4대 포트의 수익률

5) 경제 지표 및 개별 종목 알람 기능

코스피, 코스닥 지수 및 유가(WTI), 환율, 미달러 지수, 미국 장단기 금리차 등의 거시 경제 지표도 월별로 확인이 가능합니다. 또한 이러한 지표가 특정값 이상이나 이하가 되었을 때 바로 알 수 있도록 알람도 설정할 수 있습니다. 개별 종목의 공시도 알람으로 확인할 수 있습니다.

6) 매매 계산기

퀀트로 투자 시 보통 20~30개 종목을 동시에 매수 및 매도하게 되는데 금액과 수량 계산하는 것이 상당히 귀찮습니다. 하지만 매수 계산기를 이용하면 간단하게 계산할 수 있습니다. 매수하려는 총금액을 입력하고 종목을 입력하면 현재 주가와 매수해야 할 수량이 자동으로 계산되어서 매수할 때 시간과 노력을 많이 절약할 수 있습니다.

7) 자동매매(키움 증권)

2022년 2월부터 자동매매를 정식 지원하고 있습니다. 키움 증권 API를 통해 자동 매수 및 매도가 가능합니다.

 

3. 실제 종목 산출 과정

1) 퀀트 데이터를 이용한 방법

퀀트 데이터 엑셀 파일을 다운로드하여 필터를 적용하여 본인의 퀀트 전략에 맞는 종목을 직접 추출할 수 있습니다.

 

2) 백테스트를 이용한 방법

전략을 설정 후 백테스트를 진행하면 30~40초 후 백테스트 결과가 나오는데 오늘의 종목이라는 메뉴가 생성됩니다. 이 탭을 클릭하시면 바로 오늘 매수해야 하는 종목을 우선순위별로 도출시켜 줍니다. 현재 주가와 평균 거래대금도 같이 확인이 가능합니다.

백테스트 기능을 이용한 퀀트 종목 산출

4. 퀀트킹 이용료 및 프리 오픈 데이

2022년 1월 기준 퀀트킹 이용료는 1년 결제 시 $160, 2년 결제 시 $288입니다.

매년 4월 15일, 6월 15일, 9월 15일, 12월 15일은 프리 오픈데이로 무료 이용자도 퀀트킹 프로그램의 모든 기능을 사용하실 수 있습니다. 저도 프리 오픈데이 때 퀀트킹을 사용해보고 너무 마음에 들어서 바로 결제했었습니다. 백테스팅 등의 기능이 추가되면서 제가 처음 유료 결제했을 때보다는 지금은 가격이 더 올랐지만 여전히 가격 이상의 가치를 지니는 프로그램이라고 생각합니다. 공시가 뜰 때마다 직접 확인하고 알아볼 필요가 없기 때문에 시간도 크게 절약하고 또 퀀트킹을 통해 실제 만족할만한 수익도 거두고 있기 때문입니다.

 

 

요약

• 퀀트킹은 주식에 관한 거의 모든 종류의 데이터를 빠르고 정확하게 얻을 수 있는 강력한 프로그램입니다.
• 퀀트 전략을 만들고 종목을 산출하고 백테스팅까지 한 번에 가능합니다.
• 1년에 약 20만 원 상당의 비용이 소요되지만 그 이상의 가치를 제공합니다.

 

출처)

http://quantking.co.kr/page/main.php

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