강력한 무료 백테스팅 툴 올라떼 Allatte

백테스트는 퀀트 투자에서 매우 중요한 요소중 하나입니다. 전략을 만들고 과거 데이터를 통해 백테스트를 해보면 전략이 통하는지 안 통하는지 쉽게 알 수 있기 때문입니다. 저도 항상 자금을 투입하기 전 백테스트를 하고 있고 이전 포스팅에서 다양한 백테스트 방법과 여러 사이트에 대한 소개도 드렸습니다. 최근에 새로운 백테스트 툴이 나왔다는 반가운 소식을 접하게 되었습니다. 자산운용사인 두물머리에서 올라떼라는 개별 종목 스크리닝 및 백테스트가 가능한 데모 웹사이트를 오픈하였습니다.

목차
1. 올라떼 구성
2. 종목 찾기
3. 백테스트 방법
4. 실제 백테스트 결과
5. 백테스팅 가능 횟수
6. 요약

 

 

 

두물머리 백테스팅 툴 올라떼

올라떼 사이트 구성

사이트의 구성은 크게 2가지로 나뉩니다. 개별 종목을 검색하여 재무 데이터를 확인할 수 있는 종목 찾기 메뉴와 백테스트 메뉴가 있습니다.

올라떼 사이트 초기화면

종목 찾기

직접 입력하여 찾기

직접 티커(미국 주식)나 종목번호(국내 주식) 입력으로 원하는 종목의 데이터를 바로 확인할 수 있습니다.

티커 TSLA를 검색하여 찾은 테슬라 재무 자료

필터링으로 종목 찾기

PBR이 낮으면서 GP/A가 높은 종목(신마법공식), 최근 52주 동안 가장 많이 오른 주식(가격 모멘텀) 등의 퀀트 전략에 맞는 현재 시점의 종목을 산출할 수 있습니다. 직접 설정이 힘든 경우 벤저민 그레이엄, 피터 린치, 켄 피셔 등의 대가의 전략이 필터가 기본 제공되고 있어서 손쉽게 종목을 산출할 수 있습니다.

필터링을 통한 종목 찾기

 

 

 

백테스트

투자국가

보통의 백테스트 툴이 미국이나 한국 2곳만 백테스트가 가능한데 반해 올라떼는 현재 미국, 한국, 중국, 홍콩, 일본, 인도 주식 시장도 백테스트가 가능합니다. 추후 백테스트 가능 국가가 더 늘어날 수 있습니다.

백테스트 구간

2005년 2월 1일부터 백테스트가 가능합니다. 닷컴 버블 시기인 2000년대가 포함되지 않은 것은 아쉽지만 17년이라는 시간은 전략의 유효성을 테스트하기에 충분히 긴 기간입니다.

세부 설정

• 거래 비용을 설정할 수 있습니다.
• 최대 보유 종목은 50개까지 설정 가능합니다.
• 리밸런싱 주기는 3개월, 6개월, 1년 단위로 설정할 수 있습니다.
• 산출된 종목을 시가총액과, 이익률 내림차순, 오름차순으로 볼 수 있습니다.

팩터 설정

• 기본적으로 제공되는 투자 전략 스코어와 10개 주제의 팩터를 설정할 수 있습니다.
• 원하는 팩터에서 세부 팩터를 고른 뒤 비율을 설정합니다. (PBR이 하위 20%인 기업)
• 팩터를 비율로 설정하는 대신 값으로 변경도 가능합니다.(PBR이 2 이하인 기업)
• 여러 팩터를 동시에 선택할 수 있습니다.
• 조건을 만족시키는 종목 수가 적은 경우 화면 오른쪽 상단에 표시됩니다.

10가지의 다양한 주제의 팩터들

유니크한 퀀트 팩터

다른 백테스팅 툴에서 제공되지 않는 유니크한 퀀트 팩터도 제공됩니다. 이미 알려진 투자 전략 이외에 본인만의 창의적인 전략을 새롭게 만들어 볼 수 있습니다.

다른 백테스팅 툴에서 흔히 볼 수 없는 퀀트 팩터들

실전 백테스트

제가 사용 중인 신마법공식으로 실제 백테스팅을 해봤습니다. 시즈널리티를 적용할 수 없어서 제가 원하는 결과는 얻지 못했지만 다른 툴과 비슷한 결과가 나온 것을 확인할 수 있었습니다.

신마법공식 백테스트 결과

제공되는 정보

• 누적 수익률 그래프
• MDD 그래프
• 성과 요약 및 벤치마크와의 비교
• 기간별 성과

월별 수익률까지 제공이 되지만 시기별 매수 및 매도 종목을 확인할 수 없다는 점은 아쉬웠습니다.

 

백테스트 제한사항

2022년 4월 7일 기준 사용량 정책입니다

상태	종목 찾기 하루 가능 횟수	백테스트 하루 가능 횟수
로그아웃	5회	3회
로그인 후	5회	3회
Basic	50회	20회
Professional	200회	50회

 

올라떼 특징 요약

• 20~30초 내외의 매우 빠른 백테스팅 속도를 보여줍니다.
• 퀀트 초보자도 쉽게 사용 가능한 매우 간편한 UI를 제공합니다.
• 한국, 미국뿐 아니라 다양한 국가의 주식 스크리닝 및 백테스팅 기능을 제공합니다.
• 다른 백테스트 툴에서 제공하지 않는 매우 다양한 팩터가 제공됩니다.
• 데이터베이스에 상장 폐지 기업도 포함하여 생존 편향, 미래 참조 편향을 없앴습니다.
• 현재 데모 버전 제공 중이고 일 사용 가능 횟수에 제한이 있습니다.

 

 

 

reference)

https://allatte.com/screener

https://doomoolmori.notion.site/98849b7ccbfb48baa687f84f267b4f37

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6913008734294212608/