퀀터스는 별도의 프로그램 설치 없이 쉽고 빠르게 주식 퀀트 전략을 만들고 백테스트 해볼 수 있는 종합 백테스팅 툴입니다. 퀀트 초보가 사용하기에도 매우 쉽고 직관적인 유저 인터페이스를 가지고 있습니다. 출시 후 여러 기능들이 추가되고 업그레이드가 되었고 앞으로도 많은 기능이 추가될 예정이라고 합니다. 기본적인 기능은 무료로 사용이 가능하고 현재는 부분 유료화가 되었습니다.
목차
1. 퀀터스 무료 사용 방법
2. 퀀터스 백테스트 방법
3. 실제 백테스트 결과
4. 유료 이용 방법 안내
5. 요약
퀀터스 무료 사용 방법
퀀터스는 자신의 퀀트 수준에 맞게 초급, 중급, 고급 레벨을 선택할 수 있습니다. 레벨이 올라갈수록 선택할 수 있는 퀀트 팩터가 많아지고 팩터를 커스텀하여 새로운 팩터를 만들 수도 있습니다. 부분 유료화로 인해 현재는 초급 레벨만 무료입니다. 초급 레벨에서는 커스텀 필터/팩터/자산배분/10 분위테스트/과거거래내역보기 기능을 제외한 모든 기능은 “무료”로 이용 가능하며, 그 외 중/고급 모드 및 위 언급드린 고급 기능들은 '유료'로 사용권을 구매하셔야 이용이 가능합니다.
퀀터스 백테스트 방법
유니버스 선택
현재 한국과 미국 주식 백테스트가 가능하며 코스피나 코스닥으로 한정해서 백테스트도 가능합니다.
기본 필터
퀀트 수익률에 악영향을 미치는 관리 종목, 적자 기업 등을 제외할 수 있는 필터입니다. 기존에 커스텀 필터로 입력해야 했던 소형주 시가 총액 하위 20% 필터가 새로 생겼습니다. 한국 주식은 하위 20% 소형주에서 퀀트 전략이 잘 통하기 때문에 소형주 필터도 체크해야 합니다.
미국 주식은 한국 주식과 달리 소형주들도 시가총액이 크고 종목이 많아서 소형주 하위 10%로도 실전에서 퀀트 투자가 가능합니다. 따라서 커스텀 필터에서 시가총액 필터를 하위 10% 설정하는 것이 수익률 개선에 더 도움이 됩니다.
필터 순위 지정
소형주 하위 20%를 먼저 추리고 나중에 기본필터(관리 종목, 적자 기업 등)를 제외할지 먼저 기본필터를 적용 후에 남은 종목에서 하위 20%를 추릴지 적용 순위를 결정하는 항목입니다. 기본 설정은 시가총액 하위 20%를 제일 마지막에 적용하도록 되어있습니다.
팩터 선택
팩터는 크게 가치 팩터, 퀄리티 팩터, 가격 팩터, 성장성 팩터, 가속 팩터 이렇게 5가지가 있습니다. 적게는 2개에서 많게는 10개 이상의 팩터를 조합하여 다양한 전략을 백테스팅 해볼 수 있습니다. 무료 버전인 초급 레벨에서는 가치 팩터, 퀄리티 팩터, 성장성 팩터만 사용 가능 합니다.
초급 레벨 선택 가능 팩터(무료 버전)
가치 팩터
PER, PBR, PSR, POR, PRR, PGPR, NCAV
퀄리티 팩터
ROE, ROA, GP/A, Asset Turnover, F-score
성장성 팩터
순이익성장률 (QoQ), 순이익성장률 (YoY), 영업이익성장률 (QoQ), 영업이익성장률 (YoY), 매출총이익성장률 (QoQ), 매출총이익성장률 (YoY), 매출액성장률 (QoQ), 매출액성장률 (YoY)
저는 현재 신마법 공식과 성장주 전략에 투자 중인데 이 두 가지 전략은 무료 버전에서도 백테스트가 가능합니다.
고급 레벨 선택 가능 팩터(유료 버전)
중급 및 고급 레벨에서는 초급 레벨보다 훨씬 더 많은 팩터를 제공합니다. 중/고급 레벨과 자산 배분 등의 고급 기능들은 유료 사용권을 구매하셔야 이용이 가능합니다.
가치 팩터(price 관련)
시가총액, PER, PBR, PSR, POR, PCR, PFCR, PRR, PGPR, PEG, PAR, PACR, NCAV, 배당수익률, 주주수익률
가치 팩터 (EV 관련)
EV, EV/Net, EV/Sales, EV/EBITDA, EV/EBIT, EV/GP, EV/R&D, EV/CF, EV/AC
퀄리티 팩터
ROE, ROA, GP/E, GP/A, Asset Turnover, GPM, OPM, NPM, F-score, R&D / 매출액, R&D / 매출총이익, R&D / 영업이익, R&D / 순이익, AC/A, AC/E, 변동성 (52주), 변동성 (60일), 영업이익 / 차입금, 차입금비율
가격 팩터
1개월 모멘텀, 3개월 모멘텀, 6개월 모멘텀, 12개월 모멘텀, 종가 (수정 전), 샤프비율, 샤프비율 모멘텀 (20일), 샤프비율 모멘텀 (60일), 샤프비율 모멘텀 (120일), 샤프비율 모멘텀 (200일), 베타, 베타 (60일), 절댓값 베타, 절댓값 베타 (60일), 개인순매수강도, 기관순매수강도, 외인순매수강도, 기관/외인순매수강도, 거래대금 회전율
성장성 팩터
순이익성장률 (QoQ), 순이익성장률 (YoY), 영업이익성장률 (QoQ), 영업이익성장률 (YoY), 매출총이익성장률 (QoQ), 매출총이익성장률 (YoY), 매출액성장률 (QoQ), 매출액성장률 (YoY), 자산성장률 (QoQ), 자산성장률 (YoY), 자본성장률 (QoQ), 자본성장률 (YoY), GP/A성장률 (QoQ), GP/A성장률 (YoY), 영업이익 / 차입금 성장 (YoY), 영업이익 / 차입금 성장 (QoQ), 현금흐름 성장 (QoQ), 현금흐름 성장 (YoY), 연구개발비 지출 성장 (QoQ), 연구개발비 지출 성장 (YoY), 보유 현금성자산 성장 (QoQ), 보유 현금성자산 성장 (YoY), 차입금 성장 (QoQ), 차입금 성장 (YoY)
가속 팩터
이동평균 모멘텀 가속 (3/3/10), 이동평균 모멘텀 가속 (3/12/5), 이동평균 모멘텀 가속 (10/1/5), 순이익성장 가속 (YoY), 순이익성장 가속 (QoQ), 매출액성장 가속 (YoY), 매출액성장 가속 (QoQ), 매출총이익 성장 가속 (YoY), 매출총이익 성장 가속 (QoQ), 영업이익 성장 가속 (YoY), 영업이익 성장 가속 (QoQ)
커스텀 팩터
시가총액, 재고자산, 무형자산, 자산총계, 자본총계, 매출액, 매출총이익, 영업이익, 순이익, 부채총계, 광고선전비, 연구개발비, 인건비 및 복리후생비
연구개발비/시가총액, 광고선전비/시가총액 등 나만의 지표를 커스텀해서 백테스트도 가능합니다.
백테스트 설정
초기 투자 금액은 보통 1~2천만 원으로 입력하고 거래 수수료는 슬리피지를 고려하여 0.5~1%를 입력합니다. 소형주 전략도 소액에서는 슬리피지가 생각보다 크지 않기 때문에 0.5%를 입력하셔도 되고 보수적으로 테스트하고 싶으신 경우 1%를 입력하시면 됩니다.
리밸런싱 설정
퀀트 전략은 포트폴리오를 10~20 종목으로 구성하는 경우가 가장 많습니다. 퀀트 전략들은 보통 월별이나 분기 리밸런싱을 많이 하는 편입니다.
환율 반영 옵션
미국 주식의 경우 환율 반영 여부를 설정할 수 있습니다. 이 기능 덕분에 원화 투자자의 경우 과거 각 시점별로 원화 기준 보유 자산을 더 정확하게 파악할 수 있습니다.
손/익절 설정
현재는 한국 주식에서만 손절, 익절 기능을 지원하고 있습니다. 손절은 0~70까지 익절은 0~10000까지 입력할 수 있습니다. 손절이나 익절을 설정한 뒤 백테스트를 몇 번 해봤는데 연 복리 수익률(CAGR)은 크게 감소하고 MDD(최대 손실)는 비슷하거나 약간 감소하는 결과가 나왔습니다. 강환국 님 유튜브에 손익절 백테스트 영상에서도 보면 역시 손절 익절이 수익률 개선에 크게 도움이 되지는 않는 것 같습니다.
실제 백테스트 결과
성장주와 가치주 그리고 둘을 결합한 성장가치주 전략을 백테스트 해보겠습니다.
한국주식, 시가 총액 하위 20% 소형주, 거래 수수료 1%, 분기별 리밸런싱, 20 종목
백테스트 구간 - 2003.1.1 ~ 2023. 5. 19
가치주
PER, POR, PGPR, PSR
성장주
순이익성장률 (QoQ), 순이익성장률 (YoY), 영업이익성장률 (QoQ), 영업이익성장률 (YoY), 매출총이익성장률 (QoQ), 매출총이익성장률 (YoY), 매출액성장률 (QoQ), 매출액성장률 (YoY)
성장가치주
가치팩터 + 성장팩터
자산 배분 기능
자산 배분은 퀀터스의 가장 매력적인 기능 중 하나입니다. 퀀터스 자산배분의 가장 큰 장점은 팩터 포트폴리오와의 혼합 백테스트가 가능하다는 것입니다. 주식 이외에 금이나 채권 현금 등을 조합하여 포트폴리오 백테스트가 가능합니다.
예를 들어, 한국 퀀트 전략 + 미국 퀀트 전략 + 금 + 채권 등으로 포트폴리오를 구성해 백테스트 할 수도 있습니다.
유료 사용권 가격
유료 사용권은 다양한 옵션으로 제공되고 있습니다. 회원 가입 후 퀀터스 홈페이지를 참고하세요.
추천인 코드
- ‘사용권 구매’ 페이지에서 사용권 ‘구매하기’ 클릭 후 ‘추천인 코드'를 입력할 수 있습니다.
- 추천인 코드에 omega3 입력해주세요.
- 추천인 코드를 입력 후 구독권 3개월권을 구입 시, 기간 1주일 연장
- 추천인 코드를 입력 후 구독권 1년권을 구입 시, 기간 1개월 연장
요약
- 퀀터스는 설치 없이 웹페이지 기반으로 빠르게 퀀트 전략을 백테스트할 수 있는 툴입니다.
- 기본 기능은 무료로 사용이 가능하며 유료 구매 시 더 다양한 기능들을 사용할 수 있습니다.
- 한국 주식, 미국 주식(환율 반영), 자산 배분까지 가능한 종합 선물세트입니다.
- 추후 자동매매도 지원할 예정입니다.
reference)
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