강환국 울트라 전략 백테스트 결과
강환국 울트라 전략은 밸류, 퀄리티, 모멘텀 이렇게 3가지 지표를 총망라하는 퀀트 투자 방법입니다. 연복리수익률은 전체 주식의 경우 20%대 초반, 소형주의 경우 30% 초반 정도를 기대할 수 있습니다. 각 지표마다 4개의 팩터 총 12개의 팩터를 사용하는 전략입니다. 각각의 지표 1개만 쓰거나 밸류+퀄리티, 밸류+모멘텀 이렇게 2개씩 조합하는 것보다 3개 모두 사용하였을 때 성과가 더 뛰어났습니다. 목차 1. 울트라 전략의 논리 - 밸류, 퀄리티, 모멘텀 2. 백테스트 결과 - 전체 시장, 소형주, 대형주 3. 요약 울트라 전략의 논리 울트라 전략(밸류, 퀄리티, 모멘텀)을 공부에 비유하면 국어, 영어, 수학 주요 3과목 중 한 과목만 95~100점 맞는 학생보다는 3과목 모두를 80~90점 이상 맞는..
2021. 12. 10.
