전체 글80 S&P500과 나스닥에서의 핼러윈 전략 이전 포스팅에서 11월부터 4월까지 6개월만 투자하는 핼러윈 전략이 전 세계적으로 잘 통하고 코스피와 코스닥에서도 잘 통한다는 것을 알려드렸습니다. 그렇다면 미국 주식은 어땠을까요? 예상한 대로 S&P500과 나스닥에서도 역시 잘 통했습니다. 목차 1. S&P500 투자 결과 2. S&P500 수익 및 MDD 그래프 3. S&P500 승률 및 손익비 4. 나스닥 투자 결과 5. 나스닥 수익 및 MDD 그래프 6. 나스닥 승률 및 손익비 7. 요약 미국 주식 핼러윈 투자 역시 엑셀 데이터로 백테스트를 진행하였습니다. 주식 투자를 하지 않는 시기에는 예금 금리로 수익을 계산하였습니다. 미국 기준 금리 데이터를 1950년부터 구할 수 있어서 백테스트 구간은 1950년부터 2021년으로 진행하였습니다. S&P5.. 2022. 1. 13. 코스피&코스닥에서의 핼러윈 투자 전략 11월부터 4월까지 6개월만 투자하는 핼러윈 전략이 최근 60년 이상 세계 여러 나라에서 잘 통한다는 것을 알려드렸습니다. 우리나라 주식 시장에서도 역시 잘 통했는데요, 구체적인 수익률과 최대 손실은 어떻게 되는지 알려드리도록 하겠습니다. 목차 1. 코스피 투자결과 2. 코스피 연도별 수익률 3. 코스피 승률 및 손익비 4. 코스피 수익 및 MDD 그래프 5 코스닥 투자결과 6. 코스닥 연도별 수익률 7. 코스닥 승률 및 손익비 8. 코스닥 수익 및 MDD 그래프 9. 활용 방안 10. 요약 한국 주식 핼러윈 투자 엑셀 데이터(월간)로 백테스트를 진행하였습니다. 투자를 하지 않는 시기에는 한국은행 기준 금리로 수익을 계산하였습니다. 코스피(KOSPI) 1. 투자 결과 연도 분류 1년 투자(%) 11~4월.. 2022. 1. 12. 11월부터 4월까지 6개월간만 투자하는 할로윈 투자 전략 11월부터 4월까지 6개월만 투자하고도 1년 내내 투자하는 것보다 안정적인 수익을 낼 수 있습니다. 11월~4월만 투자하는 전략을 시즈널리티(seasonality) 혹은 핼러윈 투자 전략이라고 부르는데 이때의 수익은 5월~10월간의 투자 수익을 압도합니다. 60년이 넘도록 미국과 우리나라를 포함한 대부분의 나라에서 잘 통하고 있는 전략입니다. 목차 1. 전략의 유래 2. 연도별 주식 투자 성과 3. 국가별 투자 성과 비교 4. 국가별 핼러윈 전략 논문 발표 후 실적 5. 왜 통하는 걸까? 6. 요약 핼러윈 투자 전략 11월부터 4월까지만 투자하고 5월부터 10월까지는 예금에 투자하는 전략입니다. 전략의 유래 언제부터 알려져 있는지는 불분명하지만 1935년 파이낸셜 타임스 신문에도 전문가들이 “Sell i.. 2022. 1. 11. 퀀트킹 프로그램 소개 및 퀀트 종목 산출하는 방법 퀀트 투자를 하기 위해서는 퀀트 투자 전략이 필요합니다. 전략을 만들기 위해서는 데이터가 필요하고 이를 백 테스팅할 수 있는 툴이 필요합니다. 퀀트킹은 투자와 관련된 과거 10~14년의 데이터를 제공해주는 프로그램입니다. 퀀트킹을 통해 퀀트 전략을 만들고 매우 빠르고 간단하게 백테스트해볼 수 있고 전략에 부합하는 종목도 손쉽게 산출할 수 있습니다. 목차 1. 퀀트킹 프로그램 소개 2. 퀀트킹의 다양한 기능 3. 실제 종목 산출 과정 4. 퀀트킹 이용료 5. 요약 퀀트킹 소개 및 종목 산출 방법 안내 1. 퀀트킹 프로그램 소개 거시 경제 지표(미국 장기 단기 금리차, 환율, 수출 현황 등)와 개별 종목의 재무제표(매출액, 순이익 등) 및 투자지표(PER, PBR 등)와 같은 퀀트 데이터를 제공하고 퀀트 전.. 2022. 1. 9. 크리스마스 전략 실제 투자 결과 크리스마스 연말 연초 투자 전략을 실제로 실행하였고 투자 결과를 공개하려고 합니다. 크리스마스 전략은 25일을 전후로 12월 마지막 주 5 거래일과 1월 첫째 주 5 거래일, 총 2주간 투자하는 방법입니다. 매우 짧은 기간에 투자하기 때문에 리스크는 매우 적고 80~90% 확률로 4%가량의 수익을 올릴 수 있는 간단한 투자 방법입니다. 크리스마스 전략 투자 결과 결론부터 말씀드리면 -3.1%에서 손절하였습니다. 과거 성과 2000년부터 2021년까지 과거 21년간의 강환국 님의 백테스트 결과입니다. 제가 직접 엑셀로 계산했을 때는 코스닥의 경우 12월 마지막 주와 1월 첫째 주 모두 80%의 승률이 나왔습니다. 80~90%의 확률로 4%가량을 벌 수 있으니 해볼 만하다고 생각이 들었고 실제 투자를 진행했.. 2022. 1. 7. 2021년 12월 및 연말 수익률 결산 현재 저는 4가지 퀀트 전략으로 투자를 진행하고 있습니다. 가속 듀얼 모멘텀, 올웨더, 신마법공식, 이익모멘텀 이렇게 4가지입니다. 매달은 아니지만 틈틈이 1년에 2번 정도 수익률을 공개하려고 합니다. 저의 퀀트 투자 전략 가속 듀얼 모멘텀 올웨더 포트폴리오 신마법공식 이익 모멘텀 위 4가지 퀀트 전략으로 투자를 진행하고 있는데 투자 금액의 비율은 1 : 0.8 : 1 : 1 정도 되는 것 같습니다. 저는 아직 시드가 작기 때문에 수익률을 조금 더 끌어올리고자 정적 자산 배분인 올웨더 전략에는 가장 적은 비중으로 투자를 진행하고 있습니다. 아마 앞으로도 비중을 조금 더 줄일 것 같습니다. 1. 가속 듀얼 모멘텀(원화 기준) 가속 듀얼 모멘텀은 21년 7월부터 계속 SPY를 보유하라는 신호가 나오고 있습니.. 2022. 1. 5. 미국 S&P500 ETF 수수료 및 수익률 비교 저는 미국 대표 주가지수 중 하나인 S&P 500에 투자하고 있지만 대표 ETF인 SPY에 투자하고 있지 않습니다. 수수료 때문인데요, 저는 대신 VOO라는 ETF에 투자하고 있습니다. 장기간 투자 시 수수료가 포트폴리오의 수익률에 영향을 줄 수 있기 때문에 비슷한 상품이라면 당연히 수수료 등의 비용이 적은 상품을 이용하는 것이 유리합니다. 미국 S&P500 ETF 주식 투자에 익숙하지 않으신 분들도 국내 주식 투자 시 펀드를 이용하기보다는 직접 ETF를 매수하는 경우가 크게 늘어나고 있습니다. 해외주식, 미국 주식은 펀드 구매가 불가능하기 때문에 당연히 ETF를 구매하게 되는데 각 ETF마다 특징과 수수료율이 다르기 때문에 어떤 ETF가 유리할지 알려드리도록 하겠습니다. 1. 주요 ETF 수수료 및 특.. 2022. 1. 2. 가치 투자의 아버지 벤저민 그레이엄의 투자법 NCAV NCAV 투자 전략은 1934년 발간된 벤저민 그레이엄의 명저인 증권분석에서 처음 공개된 전략입니다. 시가총액이 청산가치보다 더 저렴한 기업을 매수하는 전략으로 퀀트 투자의 시조라고 볼 수 있습니다. 전략이 공개된 지 90년이 넘었지만 현재까지도 매우 잘 통하고 있는 불멸의 전략입니다. 벤저민 그레이엄의 투자법 그는 누구인가? 워렌 버핏의 스승이자 가치투자의 아버지입니다. 펀더멘털 기반의 가치투자와 퀀트 투자의 개념을 처음으로 제시한 위대한 투자자입니다. 저서로 너무나도 유명한 증권분석과 현명한 투자자가 있습니다. NCAV(Net Current Asset Value) 기업의 유동자산에서 총부채를 뺀 것으로 '순유동자산'이라고 합니다. 기업을 청산할 때 유동 자산이나 비유동 자산 등을 매도하고 부채를 갚고.. 2021. 12. 29. 이전 1 ··· 3 4 5 6 7 8 9 10 다음
