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imgage-5 강환국의 파이어FIRE 리뷰 및 요약 경제적 자유 이른바 파이어를 추구하는 사람들이 해가 갈수록 늘어나고 있습니다. 저도 파이어를 달성하기 위해 항상 고민하고 노력하고 있는 사람 중에 한 명입니다. 경제적 자유 혹은 파이어를 달성하기 위해서는 파이어를 달성한 사람들의 소비 습관, 투자 방법, 마인드를 들어보고 이를 통해 배우고 실천하는 방법이 가장 빠른 방법일 것입니다. '파이어'는 강환국 저자와 19명의 파이어족이 어떻게 파이어를 달성했는지를 이해하기 쉽게 풀어서 설명하고 있습니다. 목차 1. 파이어란? 2. 인상 깊었던 내용들 3. 파이어족 20명의 공통점 4단계 법칙 4. 세줄 요약 파이어의 정의 파이어(FIRE)는 Financial Indipendence, Retire Early의 약어로 경제적 자유, 조기 은퇴를 뜻합니다. 즉, 남.. 2022. 4. 22.
imgage-5 강력한 무료 백테스팅 툴 올라떼 Allatte 백테스트는 퀀트 투자에서 매우 중요한 요소중 하나입니다. 전략을 만들고 과거 데이터를 통해 백테스트를 해보면 전략이 통하는지 안 통하는지 쉽게 알 수 있기 때문입니다. 저도 항상 자금을 투입하기 전 백테스트를 하고 있고 이전 포스팅에서 다양한 백테스트 방법과 여러 사이트에 대한 소개도 드렸습니다. 최근에 새로운 백테스트 툴이 나왔다는 반가운 소식을 접하게 되었습니다. 자산운용사인 두물머리에서 올라떼라는 개별 종목 스크리닝 및 백테스트가 가능한 데모 웹사이트를 오픈하였습니다. 목차 1. 올라떼 구성 2. 종목 찾기 3. 백테스트 방법 4. 실제 백테스트 결과 5. 백테스팅 가능 횟수 6. 요약 두물머리 백테스팅 툴 올라떼 올라떼 사이트 구성 사이트의 구성은 크게 2가지로 나뉩니다. 개별 종목을 검색하여 재.. 2022. 4. 20.
imgage-5 월 1000만원 벌고 경제적 자유를 달성하는 방법 4단계 저는 인사이트를 주로 책을 통해서 얻지만 유튜브 영상에서도 큰 인사이트를 종종 발견할 때가 있습니다. 2022년이 얼마 지나지 않았지만 올해 가장 큰 인사이트를 얻게 된 영상을 보게 되었습니다. 직접적으로 투자와 관련된 영상은 아니지만 투자에도 적용될 수 있는 부분이 많아서 공유하고자 합니다. 화자인 짐론(Jim Rohn)은 성공철학과 성공원리를 전파하고 있는 영향력 있는 강사 중 한 명입니다. 영어 영상인데 원본은 아니고 번역된 영상입니다. 인간은 어떤 일을 시작하기 전에 먼저 끝낼 수 있습니다. 주변의 건물 하나를 머릿속에 떠올려 보세요. 이 건물은 어떻게 지어졌을까요? 건물을 짓기 전 인간은 존재하지 않는 것들을 미리 볼 수 있다. 누군가 빈 땅을 발견하고 어떤 건물이 있었으면 좋겠다고 생각했을 겁.. 2022. 4. 15.
imgage-5 위기 상황에서 빠르게 대처하는 DAA 전략 백테스트 DAA 전략은 상대 모멘텀과 절대 모멘텀을 모두 사용하는 듀얼 모멘텀 전략인 VAA와 유사한 전략입니다. DAA 전략은 특이하게도 카나리아 자산군이라는 개념을 도입하였습니다. 카나리아 자산군이란 주식 시장의 위험을 먼저 감지하는 자산군입니다. 주식과 같은 공격형 자산이 하락하기 전에 카나리아 자산군에서 먼저 하락 시그널이 발생하게 되는데 이를 바탕으로 포트폴리오를 빠르게 안전 자산으로 스위칭하는 전략입니다. DAA는 Defensive Assets Allocation의 약어로 방어에 특화된 자산 배분이라는 뜻을 가지고 있습니다. 목차 1. DAA 전략의 개념 2. DAA 전략의 성과(백테스트 결과) 3. DAA 전략의 장단점 4. 요약 DAA 전략 소개 및 백테스트 결과 1. DAA 전략 DAA 전략 역시.. 2022. 4. 7.
imgage-5 해외 주식 양도소득세 신고 대행 절차(미래에셋, 키움증권) 저는 2020년부터 해외 주식 투자를 시작했습니다. 2020년에는 수익이 적어 양도세를 낼 일이 없었는데 2021년에는 250만 원 이상의 수익이 발생해서 드디어(?) 올해 처음으로 양도세 대행 신고를 하게 되었습니다. 현재 가속 듀얼 모멘텀(ADM), VAA, LAA 이렇게 3가지 전략을 사용 중인데 거래가 많은 ADM과 VAA는 수수료가 적은 키움 계좌에서 거래가 거의 없는 LAA 전략은 미래에셋 계좌에서 운용 중입니다. 그래서 미래에셋증권과 키움증권의 양도세 대행 신고 방법을 간략하게 설명드리려고 합니다. 1. 양도소득세란? 2. 신청기간 및 절차 3. 미래에셋증권 4. 키움증권 양도소득세란? 해외 주식은 국내 주식과 달리 거래를 통해 수익이 발생했을 때 양도소득세를 내야 합니다. 매년 1월 1일부.. 2022. 4. 1.
동적 자산 배분 전략의 MDD를 더 낮출 수 있는 방법 수익을 내는 것도 중요하지만 훨씬 더 중요한 것은 손실을 최소화하는 것이라고 계속해서 강조하여 말씀드리고 있습니다. 고르고 고른 우량한 종목에 분산 투자하고 미국 지수에 적립식 투자를 하더라도 최대 손실(MDD) 30~50%는 피할 수 없습니다. 손실을 최소화하기 위해서는 한 자산군에 몰빵 하는 투자가 아닌 자산 배분을 해야 합니다. 목차 1. 정적 자산 배분 복습 2. 동적 자산 배분 복습 3. 전략의 결합 4. 요약 1. 정적 자산 배분 복습 영구 포트폴리오와 올웨더 포트폴리오가 가장 대표적입니다. LAA 전략은 동적 자산 배분에 속하지만 영구 포트폴리오와 유사하여 이 포스팅에서는 정적 자산 배분으로 분류하였습니다. 분류 LAA 올웨더 영구 포트폴리오 CAGR(%) 10.8 9.5 8.7 연 변동성(.. 2022. 3. 16.
imgage-5 수익률이 가장 높은 동적 자산 배분 VAA 전략 백테스트 VAA 전략은 상대 모멘텀과 절대 모멘텀을 모두 사용하는 듀얼 모멘텀 전략입니다. 평소에는 포트폴리오 전체를 공격형 자산군 중에서 성과가 가장 좋은 자산에 투자하다가 하락 시그널이 발생하면 빠르게 안전 자산으로 스위칭하는 전략입니다. VAA는 Vigilant Asset Allocation의 약어로 경계하고 지키는 자산 배분이라는 뜻을 가지고 있습니다. 목차 1. VAA 전략의 개념 2. VAA 전략의 성과(백테스트 결과) 3. VAA 전략의 장단점 4. 요약 VAA 전략 소개 및 백테스트 결과 1. VAA 전략 바우터 켈러(Wouter Keller)와 Jan Willem Keuning가 공동 개발한 전략입니다. VAA 전략은 공격형 전략과 밸런스형이 있는데 오늘은 공격형 전략을 소개드리려 합니다. VAA.. 2022. 2. 22.
imgage-5 하락장을 피하는 방법, 답은 동적 자산 배분입니다. 주식 투자를 하다 보면 반드시 하락장을 맞닥뜨리게 됩니다. 작은 조정장이 오기도 하고 큰 하락장이 오기도 합니다. 이때 큰 손실을 입게 된다면 원금 회복까지 수년에서 십수 년이 걸리게 됩니다. 하지만 손실을 본 투자자들 중 대부분은 회복될 때까지 기다리지 못하고 투자를 포기하게 됩니다. 결국 우리가 투자를 지속하고 생존하기 위해서는 하락장을 피하고 손실을 줄여야만 합니다. 목차 1. 1973-1974년 하락장 2. 1987년 블랙 먼데이 3. 2000년 닷컴 버블 4. 2007~2009년 글로벌 금융 위기 5. 2018년 하락장 6. 2020년 코로나 팬데믹 7. 요약 하락장을 어떻게 피할 수 있을까요? 미래를 예측하는 능력이 있지 않는 한 손실을 피할 수는 없습니다. 고르고 고른 개별 종목에 분산 투자.. 2022. 2. 21.

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