전체 글80 동적 자산 배분 트레이딩은 언제 하는 것이 가장 좋을까? 동적 자산 배분 전략은 1달에 1번 일정한 날짜를 정해놓고 거래(트레이딩)를 하게 됩니다. 전략별로 차이가 있긴 하지만 일반적으로 월말이나 월초에 거래를 하게 됩니다. 당연히 월중에도 거래를 할 수 있는데 어느 날짜에 거래하느냐에 따라 포트폴리오 누적 성과가 크게 달라지기도 합니다. 제가 소개해드린 적이 있는 동적 자산 배분 전략들의 트레이딩 날짜에 따른 성과를 알아보도록 하겠습니다. 목차 1. 전통 듀얼 모멘텀 (Traditional Dual Momentum) 2. 가속 듀얼 모멘텀 (Accelerating Dual Momentum) 3. VAA 전략 (Vigilant Asset Allocation) 4. DAA 전략 (Defensive Assets Allocation) 동적 자산 배분 전략 트레이딩 .. 2022. 6. 8. 경제적 자유로 멱살 잡고 이끄는 투자 10계명 앞으로는 100세 시대 아니 120세 시대라고 합니다. 은퇴 후에 근로 수입 없이 30~40년 이상을 살아가야 합니다. 이제 투자는 선택이 아니라 필수입니다. 투자를 모른다면 생존할 수 없습니다. 생존을 위해 그리고 더 나은 삶을 위해 하루라도 빨리 투자를 시작해야 합니다. 목차 1. 일단 투자를 당장 시작하라. 2. 본인의 성향에 맞는 투자 전략을 찾자. 3. 매수 및 매도 시점을 구체적으로 정하라. 4. 절대로 진행 중인 전략에 개입하면 안 된다. 5. 손실은 필연적이다. 허용 가능한 최대 손실(MDD)을 미리 정해라. 6. 실수 및 실패를 통해 배워라. 7. 추세 추종 - 손실은 짧게, 수익은 길게 8. 내 전략은 내가 직접 백테스트를 해야 합니다. 9. 투자자의 가장 중요한 자세, 열린 마음 10.. 2022. 6. 2. 시드머니 1억만 모으면 진짜 인생이 바뀔수 있을까? 1억만 모으면 다음 월급부터는 거의 다 써도 된다는 자극적인 썸네일로 조회수가 높은 신사임당 님의 유튜브 영상이 있습니다. 인터뷰의 주인공은 기업인 조병학 님입니다. 인터뷰 시작 부분에서 그 내용을 직접 말씀을 하시긴 했는데 영상을 쭉 보니 1억까지 모으고 이후에는 돈을 다 쓰고 살라는 뜻은 전혀 아니었습니다. 1억 이상부터는 우직하게 저축만 하기보다는 다양한 투자 방법에 대해서 알고 실천하는 것이 중요하다는 점을 강조하기 위한 맥락이었습니다. 목차 왜 시드머니 1억이 중요할까? 1억을 모은다는 것의 의미 1억을 모으는 방법 나에게 필요한 목돈 계산 방법 투자는 빨리 시작해야 합니다. 왜 시드머니 1억이 중요할까? 그렇다면 왜 여기저기서 1억을 많이 얘기하는 걸까요? 그 이유는 투자금이 1억 정도는 되어.. 2022. 5. 28. 지수 추종(인덱스) 투자를 할 때 꼭 명심해야 할 것 미국 주식 장기투자 & 적립식 투자는 위험합니다 라는 제목으로 포스팅을 했었는데요, 저는 지수 추종 투자를 하지 않지만 투자에 쓸 시간이 부족하고 경험이 부족하다면 투자를 처음 시작할 때 좋은 방법이라고 생각합니다. 미국 주식뿐 아니라 여러 나라의 주가 지수(Index)를 추종하는 투자인 인덱스 투자를 할 때 꼭 알아야 할 사항들에 대해서 알려드리겠습니다. 목차 지수 추종 전략의 정의 지수 추종 투자 방법 지수 추종 전략의 가정과 현실 지수 추종(인덱스) 투자 전략 지수 추종 전략의 정의 S&P500이나 코스피와 같은 주가지수를 구성하는 종목을 시가총액 비중에 맞게 매수 및 보유하는 전략입니다. 장기적으로 우상향 하는 지수와 거의 비슷한 수익을 올릴 수 있습니다. 시장 평균이기 때문에 100명 중 50등.. 2022. 5. 20. 파이어를 위한 첫 단추, 지출 통제와 가계부 작성 파이어를 달성하기 위해서는 내 평균 지출 금액을 뛰어넘는 무노동 현금 흐름(패시브 인컴)이 필요합니다. 파이어에 도달하는 시간을 단축하려면 몸값을 높이거나 투자를 잘해 투자 수익을 확보하는 것이 중요합니다. 하지만 지출을 통제하지 못해 버는 족족 소비해버린다면 파이어 달성은 불가능합니다. 지출 통제를 위한 첫 단추는 바로 가계부 작성입니다. 가계부를 사용하는 목적 저도 벌써 8년 이상 가계부를 작성하고 있는데요, 제가 생각하는 가계부를 사용하는 목적은 크게 3가지가 있습니다. 지출 통제 가계부는 작성하는 것만으로도 지출이 줄어드는 효과가 있습니다. 보통 가계부를 작성할 때 한번, 나중에 점검할 때 한번, 최소 두 번 내가 한 소비를 확인하게 됩니다. 저의 경우 충동적으로 필요 없는 물건을 산 경우도 있었.. 2022. 5. 17. 앞으로 10년도 미국 주식이 답일까요? 2010년부터 2020년까지 최근 10년 동안 주식 시장의 주인공은 당연히 미국이었습니다. 최근에 조금 하락하긴 했지만 지난 10년 동안 S&P500 지수는 3배 이상 나스닥 지수는 무려 6배 이상 상승했습니다. 이 결과만 놓고 보면 앞으로 10년도 당연히 미국 주식의 수익률이 높을 것으로 생각됩니다. 그렇다면 SPY나 QQQ 같은 미국 지수 추종 ETF를 적립식으로 사면 노후대비가 끝나는 것 아닌가 하고 쉽게 생각할 수도 있습니다. 하지만 미국 주식 장기투자 & 적립식 투자는 위험합니다에서도 말씀드렸듯이 과거를 보면 실패할 가능성이 높다는 것을 알 수 있습니다. 목차 1. 각 나라별 실질 수익률 2. 기업의 수익률과 주식 수익률의 상관성 3. 추천 투자 방법 4. 자산 배분 전략 5. 요약 10년 단위.. 2022. 5. 16. 하락장인데 내 계좌는 괜찮네? 위기일 때 강한 달러 표시 자산과 동적 자산 배분 동적 자산 배분은 꾸준히 10~15%의 수익을 거두면서 최대 손실(MDD)은 -15% 수준으로 제한할 수 있는 좋은 투자 전략입니다. 실제 저도 가속 듀얼 모멘텀, LAA, VAA 이렇게 3가지 전략을 운용하고 있습니다. 동적 자산 배분은 수익이 만족스럽고 손실이 적다는 장점 이외에도 또 다른 장점이 있는데 자산을 모두 해외자산, 즉 달러 자산에 투자를 한다는 점입니다. 목차 1. 달러 자산에 투자해야 하는 이유 2. 위기 상황에서의 하락 비율 1) 주식 시장 2) 동적 자산 배분 3. 요약 달러 자산에 투자해야 하는 이유 해외여행을 가는 경우를 제외하고는 딱히 외화를 쓸 일이 없습니다. 거의 모든 시간을 우리나라인 한국에 있으면서 원화를 사용하게 됩니다. 통장에 원화만 있어도 먹고사는 데는 전혀 지장이.. 2022. 5. 12. 단순하지만 강력한 영구 포트폴리오(Permanent Portfolio) 백테스트 영구 포트폴리오는 60/40 전략만큼이나 간단하면서도 매우 효과적인 정적 자산 배분 전략입니다. 높은 한 자릿수(8~9%)의 연 복리 수익률을 기대할 수 있고 최대 손실(MDD)은 -15% 이하로 유지할 수 있는 뛰어난 전략입니다. 영구 포트폴리오의 백테스트 결과와 구성하는 자산들의 특징에 대해서 알려드리겠습니다. 1. 영구 포트폴리오 전략의 개념 2. 영구 포트폴리오 전략의 성과(백테스트 결과) 3. 영구 포트폴리오 전략의 장단점 4. 요약 영구 포트폴리오 소개 및 백테스트 결과 1. 영구 포트폴리오 영구 포트폴리오는 1980년에 해리 브라운(Harry Browne)이 고안한 전략으로 무려 40년이 넘은 전략입니다. 자산을 주식, 금, 채권, 현금으로 4 등분하여 보유하는 전략입니다. 미래에 어떠한 경.. 2022. 4. 25. 이전 1 2 3 4 5 6 ··· 10 다음
