퀀트킹의 단점을 개선한 무료 백테스팅툴 퀀터스Quantus

저는 주식 개별 종목 백테스트를 할 때 주로 퀀트킹을 사용하고 있습니다. 한국, 미국 주식 모두 백테스트가 가능하고 팩터 도 매우 다양하며 설정이 쉽고 백테스팅 속도도 5~15초 내외로 매우 빠르기 때문입니다. 하지만 단점도 몇 가지 있습니다.  먼저 반드시 퀀트킹 프로그램을  설치해야 합니다. 그리고 과거 데이터가 월 기준이라서 일일 데이터보다 백테스트 결괏값이 더 좋게 나온다는 아쉬운 점이 있습니다. 이번에 소개드릴 퀀터스(Quantus)는 이러한 퀀트킹의 단점을 해결한 백테스팅 툴입니다.

목차
1. 퀀터스 소개
2. 퀀터스의 다양한 기능
3. 백테스트 방법
4. 백테스트 결과
5. 백테스트 가능 횟수
6. 퀀터스 특장점
7. 요약

 

퀀터스 소개

퀀터스는 별도의 프로그램 설치가 필요 없는 웹사이트 기반의 개별 주식 백테스팅 툴입니다. 현재 미국 주식과 한국 주식의 개별주 백테스트가 가능합니다. 백테스트 이외에도 퀀트 전략의 포트폴리오 추출이 가능하며 추후 자동매매도 지원할 예정입니다. 무료 사용이 가능하며 현재 부분 유료화 되었습니다.

퀀터스 초기 화면

 

퀀터스의 다양한 기능들

개별 주식 백테스트

미국과 한국의 개별 주식에 대한 백테스트가 가능합니다.

 

팩터 검증

10 분위 백테스트를 하게 되면 어떠한 팩터가 잘 통하는지 그렇지 않은지를 쉽게 알 수 있습니다. 1 분위에서 10 분위로 갈수록 수익이 줄어든다면 유효한 팩터라고 볼 수 있고 일관성이 떨어지면 잘 통하지 않는 팩터라고 할 수 있습니다. 10 분위 백테스트는 현재까지는 퀀터스에서만 제공하고 있습니다.

 

포트 추출

현시점에서 퀀트 전략에 해당되는 종목을 바로 산출할 수 있습니다. 엑셀 파일 형태로 제공됩니다.

 

자동매매

추후 지원 예정입니다.

 

 

 

백테스트 방법

1. 유니버스 선택

• 거래 수수료를 입력합니다. 일반적으로 거래수수료는 국내 0.015%, 해외 0.1~0.25%입니다. 하지만 슬리피지를 고려하여 0.5~1.5% 사이로 입력합니다. 저는 보통 대형주 0.5%, 전체 주식 1.0%, 소형주 1.5%로 입력합니다.
• 한국 또는 미국 중 원하는 곳을 선택합니다.
• 기본 필터에서 중국 기업이나 관리 종목, 금융주, 지주사, 적자기업을 선택하여 제외할 수 있습니다. 관리 종목과 중국 기업은 투자를 하지 않아야 하는 종목이라 반드시 제외를 선택합니다.
• 제외할 섹터를 선택합니다.
• 커스텀 필터를 통해 시가총액, 부채비율, 거래대금, PER 등을 설정할 수 있습니다.

2. 팩터 선택

팩터 설정 메뉴

가치 팩터(price 관련)

• 시가총액, PER, PBR, PSR, POR, PCR, PFCR, PRR, PGPR, PEG, PAR, PACR, , 배당수익률, 주주수익률 

가치 팩터(EV 관련)

• EV/Net, EV/Sales, EV/EBITDA, EV/EBIT, EV/GP, EV/R&D, EV/CF, EV/AC(지원 예정)

퀄리티 팩터

• ROE, ROA, GP/E, GP/A, Asset Turnover, GPM, OPM, NPM, F-score, R&D/매출액, R&D/매출총이익, R&D/영업이익, R&D/순이익, AC/A (지원 예정), AC/E (지원 예정)

가격 팩터

• 1개월 모멘텀, 3개월 모멘텀, 6개월 모멘텀, 12개월 모멘텀, 평균 모멘텀 (지원 예정), 베타(1년), 베타 (60일) 

성장성 팩터

• 순이익 성장률 (QoQ), 순이익 성장률 (YoY), 영업이익성장률 (QoQ), 영업이익성장률 (YoY), 매출총이익 성장률 (QoQ), 매출총이익 성장률 (YoY), 매출액 성장률 (QoQ), 매출액 성장률 (YoY), 자산성장률 (QoQ), 자산성장률 (YoY), 자본 성장률 (QoQ), 자본 성장률 (YoY), GP/A 성장률 (QoQ), GP/A 성장률 (YoY)

커스텀 팩터

• 시가총액, 재고자산, 무형자산, 자산총계, 자본총계, 매출액, 매출총이익, 영업이익, 순이익, 부채총계, 광고선전비, 연구개발비, 인건비 및 복리후생비

 

3. 트레이딩 설정

• 리밸런싱 기간 설정 - 월별, 분기별, 반기별, 매년
• 동일 비중, 종목수는 10~20종목 내외로 설정
• 전략 이름 설정 - 백테스트 결과가 전략 이름.html로 저장됩니다.
• 선택한 팩터의 비중을 조절합니다. 일반적인 비율은 1:1입니다.
• 백테스트 실행을 클릭합니다. 10~20초가량 소요됩니다.

 

 

 

 

 

백테스트 결과

제가 현재 사용 중인 전략인 신마법공식과 성장주 전략을 퀀터스를 통해 백테스트해 봤습니다.

 

1. 신마법공식

신마법공식 백테스트 결과(한국)

 

2. 성장주 전략

성장주 전략 백테스트 결과(한국)

백테스트 가능 횟수

• 로그인을 하면 우측 상단에 퀀터스 게이지가 있습니다.​ 해당 게이지는 모든 유저에게 매일 100% 지급됩니다.
• "퀀터스 게이지"는 백테스트 / 포트 추출 / 팩터 검증 시 일정량이 차감되는 게이지입니다. 게이지와 관련된 정책은 “사용권 구매” 탭의 “게이지 정책” 툴팁에서 아래와 같이 확인 가능합니다.
• 하루에 일반 전략 백테스트 최대 100회까지 가능합니다.

퀀터스 게이지 정책 / 자산 배분은 유료 버전에서만 가능합니다.

 

퀀터스의 특장점

• 백테스트 속도가 빠릅니다. (10~20초 내외)
• 백테스트 결과를 파일로 저장할 수 있습니다.
• 벤치마크와의 비교 그래프, MDD, 샤프 지수, 변동성, 연도별, 월별 수익률 등 매우 다양한 결괏값이 제공됩니다.
• 10 분위 백테스트 가능합니다. 전략의 유효성을 제대로 검증해 볼 수 있습니다.
• 20년 이상의 사후 편향이 없는 데이터를 기반으로 하고 있습니다.

 

 

 

유료 사용권 가격

퀀터스는 현재도 무료로 사용 가능합니다. 더 많은 기능을 원하시는 경우 유료로 사용권을 구매하실 수 있습니다. 유료 사용권은 다양한 옵션으로 제공되고 있습니다. 회원 가입 후 퀀터스 홈페이지를 참고하세요.

 

추천인 코드

• ‘사용권 구매’ 페이지에서 사용권 ‘구매하기’ 클릭 후 ‘추천인 코드'를 입력할 수 있습니다.
• 추천인 코드에 omega3 입력해주세요.
• 추천인 코드를 입력 후 구독권 3개월권을 구입 시, 기간 1주일 연장
• 추천인 코드를 입력 후 구독권 1년권을 구입 시, 기간 1개월 연장

이용권 구매시 추천인 코드 입력

요약

• 퀀터스는 웹사이트 기반의 매우 빠르고 가벼운 프로그램이지만 매우 자세한 결과를 제공합니다.
• 다양한 필터와 팩터를 제공하고 있어 여러 전략을 빠르고 손쉽게 백 테스트해 볼 수 있습니다.
• 무료로 1일 100회 백테스트 및 종목 추출이 가능합니다.
• 유료 결제 시 더 다양한 퀀트 팩터와 자산 배분 기능을 사용할 수 있습니다.

 

reference)

https://quantus.kr/universe

https://cafe.naver.com/quantus

https://youtu.be/WtfW3ZJdsU0