전체 글80 전문가들 믿지 마세요(은행직원, 보험사, 증권사, 주식 유튜버 등) 노후 자산관리는 직접 해야 합니다 노후 대비는 반드시 직접 해야 합니다. 전문가들 말만 믿었다가는 망하기 십상입니다. 은행직원, 보험사, 증권사, 주식 유튜버 등 소위 전문가들의 목적은 고객인 우리들이 돈 버는 것보다는 본인들의 이익이 우선인 경우가 많기 때문입니다. 약간의 참고는 할 수 있지만 절대 전적으로 믿어서는 안 됩니다. 따라서 우리는 은퇴 후 노후 대비를 직접 해야만 합니다. 1. 전문가들을 믿으면 안 되는 이유 전문가에게 투자를 맡긴다는 말은 보통은 펀드와 같은 상품에 투자하거나 전문가의 지시에 따라 거래를 한다는 뜻인데요, 그 결과는 보통 다음과 같습니다. 펀드 투자 위 그래프는 2021년 기사의 일부인데요, 설정된 지 10년이 지난 장수 펀드 4개 중 1개가 10년 수익률이 정기예금보다 못한 것으로 나타났다고 합니다. 그.. 2023. 8. 3. 최강 동적 자산 배분 전략 BAA를 직접 백테스트 해보자(feat. 퀀터스) 이제 퀀터스에서도 동적 자산 배분 전략 중 가장 수익률이 높은 전략인 BAA 전략을 직접 백테스트 해볼 수 있습니다. 기존에는 정적자산배분과, 듀얼모멘텀 전략, VAA, DAA 전략만 가능했는데 최근에 BAA 공격형 전략과 BAA 중도형 전략도 백테스트 가능하도록 업데이트되었습니다. 목차 1. 동적 자산 배분이란? 2. BAA 전략 소개 3. BAA 백테스트 방법 4. BAA 백테스트 결과 동적 자산 배분이란? 정적 자산 배분(패시브 투자) 전략이 사전에 정해진 비율로 일정하게 투자를 하는데 반해 동적 자산 배분은 가격의 변화에 따라 상승장과 하락장을 구분하고 상승장일 때는 변동성이 높은 주식과 같은 공격 자산을 보유하고 하락장일 때는 변동성이 낮은 채권이나 금 현금과 같은 자산을 보유하는 유동적인 전략.. 2023. 7. 18. 이익과 매출이 더 증가하는 기업에 투자하라 성장 가속화 전략 백테스트 by 퀀터스 성장 가속 전략은 순이익, 영업 이익, 매출총이익, 매출액 등의 성장률이 지난해, 지난 분기 또는 작년 동기 대비 가속화 되는 주식에 투자하는 전략을 말합니다. 기존에 제가 설명드린 적이 있는 성장 전략과 용어가 비슷해서 헷갈릴 수 있는데요, 성장 전략 비슷한 부분이 있지만 정확한 개념은 다릅니다. 목차 1. 성장 전략과 가속 전략의 차이점 2. 가속 전략 백테스트(10분위 테스트) 3. 가속주 실전 백테스트(과거 20년) 4. 백테스트 결과 분석 5. 요약 및 정리 성장 전략과 가속 전략의 차이점 성장 전략 가속 전략 이번 분기 25% 성장 (상위 10% 이내) 50% 성장 (하위 50%) 50% 성장 25% 성장 전년 동기 50% 성장 25% 성장 25% 성장 50% 성장 성장률은 줄어들었지만 다른 .. 2023. 6. 15. 주식 초보도 퀀트 고수로 만들어주는 주식 백테스팅 툴 퀀터스 퀀터스는 별도의 프로그램 설치 없이 쉽고 빠르게 주식 퀀트 전략을 만들고 백테스트 해볼 수 있는 종합 백테스팅 툴입니다. 퀀트 초보가 사용하기에도 매우 쉽고 직관적인 유저 인터페이스를 가지고 있습니다. 출시 후 여러 기능들이 추가되고 업그레이드가 되었고 앞으로도 많은 기능이 추가될 예정이라고 합니다. 기본적인 기능은 무료로 사용이 가능하고 현재는 부분 유료화가 되었습니다. 목차 1. 퀀터스 무료 사용 방법 2. 퀀터스 백테스트 방법 3. 실제 백테스트 결과 4. 유료 이용 방법 안내 5. 요약 퀀터스 무료 사용 방법 퀀터스는 자신의 퀀트 수준에 맞게 초급, 중급, 고급 레벨을 선택할 수 있습니다. 레벨이 올라갈수록 선택할 수 있는 퀀트 팩터가 많아지고 팩터를 커스텀하여 새로운 팩터를 만들 수도 있습니다... 2023. 5. 20. 하이 인플레이션(고물가)과 고금리로 힘들었던 2022년에도 수익을 올린 최신 동적 자산 배분 전략 HAA(Hybrid Asset Allocation) HAA 전략은 선배인 BAA 전략에는 못 미치지만 BAA 보다 훨씬 더 단순한 방법을 적용해 최근 50년 백테스트 결과 연 복리 수익률 16%를 기록한 최신 동적 자산 배분 전략입니다. 동적 자산 배분 전략의 대가인 Wouter Keller가 2023년 3월에 발표한 전략입니다. HAA는 Hybrid Asset Allocation의 약어로 혼합 자산 배분이라는 뜻을 가지고 있습니다. 목차 1. HAA 전략의 개념 2. HAA 전략 백테스트 결과 3. HAA 전략의 장단점 4. 요약 HAA 전략 소개 및 백테스트 결과 1. HAA 전략 BAA 전략이 수익률이 가장 높지만 카나리아 자산도 4개나 되는 등 기존 전략들에 비해 복잡하고 과최적화 가능성이 제기되었습니다. 반면 HAA 전략은 공격 자산 8개, 방어.. 2023. 3. 10. 따라 하기만 해도 효과적인 주식 투자 방법 (주식 초보 최고 전략) 만약 당신이 주식 투자 초보라면 투자를 시작하기 전에 이것부터 확실히 정해야 합니다. 나는 투자의 스릴과 재미를 추구할 것인가? 아니면 돈을 벌 것인가? 재미보다는 돈을 벌기로 결심했다면 아래의 방법 중 현재 본인의 투자 실력에 맞는 방법을 선택하여 실행하기만 하면 됩니다. 더 높은 수익률을 원한다면 투자 공부를 좀 더하고 투자법을 한 단계씩 업그레이드해나가면 됩니다. 과거의 저를 포함한 많은 초보 투자자들은 보통 장이 좋을 때 투자를 시작하는데 삼성전자, 네이버, 애플, 테슬라와 같이 변동성이 큰 개별 종목으로 투자에 입문하는 실수를 범하고 있습니다. 초반에는 초심자의 행운으로 수익이 좀 나다가 곧 비중을 크게 늘리게 됩니다. 하지만 상승장이 끝나고 장이 나빠질 때 적절히 대응하지 못하고 큰 손실을 보.. 2022. 12. 14. 석달에 한 번 15분 주식 투자로 연 복리 15% 벌기 가능 퀀트 투자 무작정 따라하기 한국 퀀트 일인자 강환국 님의 최신 서적인 퀀트 투자 무작정 따라 하기는 투자가 어려운 초보 투자자나 도저히 투자 공부를 할 시간이 나지 않는 분들도 퀀트 투자를 단시간에 이해할 수 있도록 매우 쉽게 설명하고 있는 책입니다. 이 책은 전작인 하면 된다 퀀트 투자와 많은 내용이 겹치지만 좀 더 초보들에게 적합한 설명과 예시로 이해를 돕고 있습니다. 그리고 한국 주식뿐만 아니라 미국 주식에 대한 설명도 같이 다루고 있습니다. 뿐만 아니라 누구나 따라 할 수 있는 석 달에 딱 한 번 투자해서 연 복리 15%를 벌 수 있는 실전 투자 전략도 소개하고 있습니다. 이 책의 주요 내용 1. 퀀트 투자란 무엇인가? 계량화 가능한 정해진 규칙에 따라 투자하는 것 2. 왜 퀀트 투자인가? 1) 배우기 쉽습니다. 복잡한 경.. 2022. 10. 26. 무료 백테스팅툴 퀀터스Quantus 업데이트 시즈널리티 추가 퀀터스(Quantus)는 최근 출시한 강력한 무료 백테스팅 툴입니다. 한국 주식뿐만 아니라 미국 주식도 손쉽고 빠르게 다양한 전략들을 백 테스트할 수 있어서 유료 결제한 퀀트킹을 뒤로하고 최근에 가장 많이 쓰고 있는 툴입니다. 퀀터스는 사용자들의 의견을 빠르게 반영하여 업데이트가 자주 이루어지고 있는데 최근 시즈널리티(또는 핼러윈) 전략도 백테스트 가능하도록 업데이트되었습니다. 목차 1. 시즈널리티란? 2. 시즈널리티의 장점 3. 퀀터스 시즈널리티 백테스트 방법 4. 퀀터스 시즈널리티 백테스트 결과 5. 퀀터스 시즈널리티 리밸런싱 날짜 6. 요약 퀀터스(Quantus) 시즈널리티 기능 업데이트 시즈널리티란? 미국, 한국뿐 아니라 세계 거의 모든 주식 시장에서 11월부터 4월까지의 수익이 5월부터 10월까.. 2022. 10. 13. 이전 1 2 3 4 ··· 10 다음
